Nightmare: The Lunatic ist ein Roguelite-Action-RPG, das den Kampf ums Entkommen aus einem endlosen Albtraum darstellt. Du bist in einem ewigen Albtraum gefangen. Um diesem nervenaufreibenden Kreislauf zu entkommen, musst du den Traum erforschen und seinen Ursprung erreichen. Gemeinsam mit dem Traumhändler, der ebenfalls in den Albtraum gezogen wurde, stürzt du dich in Kämpfe, um dich bis zur Quelle dieses schrecklichen Traumes durchzuschlagen.